Grundidee
Die Strategie sucht auf dem Wochenchart nach überverkauften Phasen und wartet anschließend auf eine bestätigte Erholung. Jeder der drei Märkte DAX, NASDAQ und S&P 500 wird als eigener Portfoliobaustein geführt.
Einstieg
Wenn kein Trade im jeweiligen Markt offen ist, wird der RSI(3) auf Wochenbasis geprüft. Fällt er unter 30, wird das letzte markante RSI-Swing-High oberhalb von 30 betrachtet. Der zu dieser Formation gehörende Preis bildet den Kauftrigger. Bei mehreren noch nicht ausgelösten Formationen wird der Trigger auf das tiefste relevante Hoch nachgezogen. Ein Einstieg erfolgt erst, wenn der Wochenschlusskurs den Trigger überschreitet, und wird zu diesem Schlusskurs verbucht.
Stop-Loss und Ausstieg
Der initiale Stop liegt unter dem letzten signifikanten Swing Low aus der Phase mit RSI unter 30. Sein Abstand zum Einstieg beträgt höchstens 8,5 %. Sobald der RSI von unter 70 auf über 70 steigt, wird der Stop auf das tiefste Preistief seit der letzten RSI-Unterschreitung von 30 angehoben. Bei jedem späteren erneuten Überschreiten von 70 kann er weiter steigen; abgesenkt wird er nie. Die Stop-Prüfung erfolgt anhand der Tagestiefs.
Portfolio und Historie
Die Historie enthält 98 abgeschlossene Trades. Diese Ein- und Ausstiege werden unten und im Portfolio Lab unverändert verwendet. Standardmäßig werden alle drei Märkte mit 1,75× Hebel und je einem Drittel des Kapitals gerechnet. Rebalancing erfolgt erst, wenn sämtliche Marktpositionen geschlossen sind. Transaktionskosten: 0,1 % je abgeschlossenem Trade.
Einordnung der Kennzahlen
Die abgeschlossenen Trades bestimmen Ein- und Ausstiege. Während offener Positionen ergänzen tägliche Indexschlusskurse die Zwischenbewertung. Volatilität, Sharpe Ratio und Drawdown berücksichtigen damit auch Kursbewegungen zwischen Ein- und Ausstieg.